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Discussion: warrants Cac 40

  1. #1
    Senior Member Jedi Trader Avatar de ronin
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    warrants Cac 40

    Suite à la discussion hier soir sur le chat.

    Deux warrants très réactifs pour suivre en intra day les fluctuations du Cac.

    Trés dangereux, en fin de vie. Vendredi soir il me semble.
    Penser à décompter les six derniers jours ouvrés de l'échéance.

    1817S et 1810S.

    Call 1810S : PE 3700. volatilité 17.68%. Delta 25.02%. Elasticité 56.675.

    Putt 1817S : PE 3600. volatilité 21.02. Delta -41.53%. Elasticité -37.626.


    Attention je ne suis pas spécialiste de ce type de produit.
    La critique avisé de Mac Léod (entre autres) serait le bienvenue.


    Danger de rester en cas de mauvaise entrée avec un warrant mort sur les bras.

    L'interêt est de jouer les variations du cac sur un temps très court.
    Ceux_ci sont maintenant trop juste à mon sens, à moins de prendre une variation nette, flagrante, et de sortir rapidement.

    "C'était un vrai spéculateur. Un penseur avec une vision d'artiste et le courage d'un guerrier ".


    J. Livermore

  2. #2
    Senior Member Master
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    Perso, je dirais que le put est pas mal mais que le call est vraiment limite (delta de 25% a quelques jours, c'est trés trés limite, pas droit a l'erreur, si ca baisse, il ne s'en remettra pas).

    Sur des échéances aussi courtes, quelques jours, je prefere des warrants a la monnaie du style call 3600 et put 3700.

    La différence, c'est que si le cac bouge legerement, je serais gagnant par rapport aux deux évoqués. En revanche, si mouvement plus prononcé, le 1817S et 1810S feront mieux que les miens.

    Il y a un aspect aversion au risque qui rentre en ligne de compte, et surtout anticipation sur le mouvement. Pour celui qui pense belle hausse en intraday, le 1810S fera une trés belle perf.

    En fait, chaque warrant correspond a une anticipation, les deux évoqués sont assez agressifs.

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