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Discussion: pris d'un certificat

  1. #1
    Junior Member Bizuth
    Date d'inscription
    November 2004
    Messages
    13

    pris d'un certificat

    qqn sait, comment calculer le prix d'un certificat, il y'a toujours un décalage, peut-être une variable qui m'échappe !
    ex. :

    Données Turbo Stop Loss

    Sous-jacent CAC 40
    Type de levier Turbo Stop-Loss
    Type Call
    Echéance 16/03/05
    Strike 3680,00
    Seuil de Sécurité 3700,00
    Ratio 100 : 1
    Code 1509I

    Cotation :
    1.44 - 1.48

  2. #2
    Senior Member Master
    Date d'inscription
    December 2003
    Messages
    135
    Bonsoir,

    Les turbo Stop Loss de la Citi (comme les Cperfect ou les Cperform de la Dresdner) se calculent par division directe, mais tu auras toujours un écart.

    Pour ce soir :

    (3817-3680)/100 = 1.37 or cotation 1.61-1.64
    (Il faudrait le FCE en réalité mais passons)

    Ces produits ne sont pas des warrants classiques, ils ont une barriere desactivante, une fois touchée, ils sont definitivement valorisés a Zero. En contrepartie, ils ont une perte temps et une sensibilité a la volatilité quasi nulle mais pas tout a fait.

    Je suis a peu pres persuadé que plus on va se rapprocher de l'echeance, plus cette difference sera minime, mais pour avoir un calcul précis en ce moment, mystére.

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