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  1. #1
    Senior Member Jedi Trader
    Date d'inscription
    June 2003
    Messages
    1 167

    baisse wawa put cac ,alors que chute indice?

    CAC40 3000P 1208Z (2225Z)
    CAC40 4000P 1208B (1358B)

    Comment expliquez vous la petite baisse de ces wawa puts alors que le cac a cloturé à -6%?? logiquement ils auraient du monter ,en fonction de la chute?
    pour le 2225z la fin des échanges
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  2. #2
    Senior Member Jedi Trader Avatar de ronin
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    5 682
    Salut Effer.


    Peut être trop juste en élasticité et delta pour coller au mieux.


    Clotures Cac 3 732 3 496 = 236 pts 6.3%


    elasticité -6.6

    warrant 0.37 0.51 gain 0.14 soit (sauf erreur) dans les 6%


    Il faudrait controler la volatilité dans la journée, pour vraiment comprendre l'évolution.

    La valeur temps aussi doit te bouffer la prime.

    Pendre quelques MM serait aussi une façon de s'assurer d'une évolution plus nette.


    Mais c'est encore un peu prématuré...

    "C'était un vrai spéculateur. Un penseur avec une vision d'artiste et le courage d'un guerrier ".


    J. Livermore

  3. #3
    Senior Member Yoda-Master
    Date d'inscription
    September 2003
    Messages
    269
    Tu as pricé ton put ces derniers temps?
    Peut-être l'emetteur a-t-il appliqué un changement de volatilité implicite.
    www.logxtrade.fr
    Logiciel de bourse et d'analyse technique

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