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  1. #1
    Senior Member Master
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    November 2005
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    147

    Portefeuille dynamique

    Notreportefeuille modèle suivi pendant 6 ans sur le site placements-sicav-fcp setermine.
    Il est remplacé par un portefeuille dynamique dont le suivi est reçu par mail parles personnes inscrites sur le site sur l’onglet contact.
    Ce portefeuille aura un suivi quotidien.
    L’allocation d’actifs dicte l’essentiel de la performance, elle doit en outres’adapter de façon dynamique à des configurations de marché très changeantes.
    Elle s’adresse à des investisseurs avertis recherchant une performance élevéeavec un niveau de risque élevé.
    Cette allocation sera constituée principalement de 6 gros indices : USA, Japon,Zone Euro, Pays Emergents, Matières Premières, Obligations. Ces indicesreprésenteront environ 80% du portefeuille. Les 20% restants seront constituésde pays, secteurs, matière première individuelle.
    Les indices principaux pourront être mis en portefeuille avec des produits jouentla hausse (Bull) ou la baisse (Bear).
    Ce seront tous des produits ayant une cotation en euros.
    L'idée principale est de donner une allocation d'actif au quotidien.
    Nous utiliserons des Trackers et des certificats 100%. Ce sont des produits d’indexationqui répliquent l’évolution de leur sous-jacent de référence (indice boursier,matière première, panier thématique…).
    Un Tracker Bear sans effet de levier ou Certificats 100% Bear reproduit àl’inverse les évolutions du sous-jacent.
    Tous ces produits ont l’avantage d’être cotés en Bourse et négociables en continutout comme les actions. Ils permettent de nombreuses possibilités : diversificationvers les pays émergents, exposition aux marchés obligataires, allocationd’actifs avec les indices de style…. Ensuite l’ordre
    est exécuté instantanément à un cours connu, et non pas deux jours plus tard commepour la plupart des Sicav.
    Votre situation et vos objectifs personnels sont à la base de la composition devotre portefeuille, aussi cette allocation d’actifs ne peut être qu’indicative.
    De même en fonction du cadre de vos placements (PEA, Assurance Vie, Compte Titres,Compte CFD) votre allocation personnelle peut être différente. Vous pouvezaussi utiliser d’autres supports (Sicav-fcp) dont l’orientation géographique ousectorielle est la même.
    Ne pas oublier que beaucoup de Trackers sont éligibles au PEA, y compris certainsTrackers Bear. Certains contrats d'assurance vie proposent également cesinstruments.
    Toutes les opérations d’arbitrage seront répertoriées dans un fichier avec : nomdu support Date Achat et Vente - Performance
    Ces analyses seront gratuites pendant une certaine période afin de démontrer lavalidité de la méthode.
    Cette inscription gratuite pourra être à tout moment être arrêtée en demandantla suppression de votre adresse mail du fichier.

    Le portefeuille dynamique aura un montant fictif de 100.000 €. Les
    investissements se feront en pourcentage de ce montant. Les investisseurs
    pourront donc ajuster leurs investissements en fonction du montant réel de
    leurs portefeuilles.

    Message du 30/08
    Nous démarrons le portefeuille dynamique aujourd’hui.
    Le premier achat a lieu aujourd’hui, il porte pour un montant de 3% sur l’ETF
    Agriculture code GB00B15KYH63 – AIGAP

    01/09/2011 à 8h40
    Portefeuille dynamique
    Achat pour 5% du Tracker Lyxor ETF CRB code
    FR0010270033 – CRB

    02/09/2011 à 7h20
    Portefeuille dynamique
    Achat pour 5% du LYXOR ETF LATAM
    FR0010410266 – LTM


  2. #2
    Senior Member Master
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    March 2005
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    120
    Pourquoi ne pas garder et continuer le portefeuille historique et son fonctionnement tout en l'améliorant ?

    Cette dernière manipulation me rappelle étrangement les pratiques des portefeuilles de la presse spécialisée financière.

    On supprime les portefeuilles en période difficile et on en publie de nouveaux quand la période est propice, c'est à dire pratiquement à la même période

    Il aurait été tellement plus simple de garder l'ancien portefeuille histoire de s'appuyer sur un historique non négligeable et de rendre les comparaisons valables.

  3. #3
    Senior Member Master
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    November 2005
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    147
    Le portefeuiile historique n'a pas été suppimé pendant cette période difficille pour cause de mauvais résultats.
    Mais ce nouveau portefuille a un profil différent avec un suivi quotidien.
    Il débute dans une période que l'on peut difficillement qualifié de propice. Il est déjà investi à plus de 50% en produits actions.

  4. #4
    Senior Member Master
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    March 2005
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    " Il (le nouveau portefeuille) débute dans une période que l'on peut difficilement qualifier de propice "



    Dixit Seyrou



    Et bien de mon point de vue, et contrairement à ce que vous avancez, il n'y a pas meilleure période pour débuter un nouveau portefeuille que maintenant. Les marchés actions sont bas, s'ils doivent descendre ce ne sera sûrement pas de la même ampleur que celle de leur chute de ces dernières mois.

    C'est donc une opportunité bien comprise que vous avez su saisir à dessein. Vous en apportez la preuve flagrante en ayant déjà impacté votre portefeuille de plus de 50% de produits actions. Si le moment n'avait pas été propice, vous n'auriez sans doute pas investi à plus de 50% sur ces produits actions.

    Vous parlez d'un profil différent mais rien ne vous empêchait d'adapter progressivement ce nouveau profil à votre ancien portefeuille et de lui apporter un suivi quotidien. Actuellement l'ancienneté de ce nouveau portefeuille est nulle contrairement à l'autre et vous savez très bien qu'un portefeuille se juge sur la durée, la longue durée.

    Votre portefeuille devient une usine à gaz avec une multitude de produits non dénués de complications pour ceux et celles qui veulent vous suivre en passant le moins de temps possible à la gestion de leur propre portefeuille de débutant ou d'inexpérimenté. Pouvons-nous espérer connaître régulièrement et clairement le taux de rotation de ce nouveau portefeuille ? La fréquence des arbitrages sur des Opcvm n'est pas judicieuse à mes yeux, autant passer directement sur des titres vifs. Par définition les Opcvm sont déjà gérés par leur gérant, il n'est pas utile d'ajouter une autre couche de gestion fréquente.

  5. #5
    Senior Member Master
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    November 2005
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    Bonjour,
    La suppression de l'ancien portefeuille n'est pas une manipulation. Elle avait été programmée 6 mois avant la crise et en conjonction avec la fermeture du site placements-sicav-fcp.com.
    L'exposition du portefeuille nouveau à 50% traduit une zone neutre ou pour moi les marchés actions sont dans l'incertitude. Lorsque ma conviction sur les marchés sera meilleure, il sera investi presque à 100%.

    Je ne vois pas en quoi que ce nouveau portefeuille soit devenu une usine à gaz. Il traduit mes convictions qui sont une diversification géographique et sectorielle.
    Il me serait impossible d'obtenir cette diversification avec des titres en vif. Quelles valeurs choisir pour investir par exemple sur la Chine, la Russie ? Comment gérer et suivre en même temps l'évolaution du Yuan et du rouble ? Quels seraient les coûts ?
    D'autre part la plupart des supports dans le portefeuille (90%) ne sont pas gérés par un gérant puisque que ce sont des trackers représentatifs d'une région ou d'un secteur. Ils ont également l'avantage d'être cotés en euros. Leus frais de courtage et de gestion sont les mêmes que les titres en vif.
    Lorsque le support n'est pas un tracker c'est qu'il n'en existe pas qui soit représentatif. Exemple le dernier support qui est rentré dans le portefuille : BGF World Mining.
    Si vous désirez être tenu de la rotation des arbitrages il suffit de vous inscrire sur le site. C'est gratuit.

  6. #6
    Senior Member Master
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    Position portefeuille dynamique au 30/11/2011

    Date Achat Nombre Libellé Code Montant investi Cours Achat Cours actuel Valorisation Performance
    31/08/2011 453,04 ETF Agriculture GB00B15KYH63 – AIGAP 3000 6,622 5,837 2 644 -11,86%
    01/09/2011 219,64 Lyxor ETF CRB FR0010270033– CRB 5 000 22,765 22,195 4 875 -2,50%
    02/09/2011 175,93 LYXOR ETF LATAM FR0010410266 – LTM 5000 28,42 27,490 4 836 -3,27%
    15/09/2011 78,39 LYXORETF TURKEY FR0010326256-TUR 3 000 38,27 36,500 2 861 -4,63%
    16/09/2011 789,27 LyxorS&P 500 LU0496786574 - SP5 7 000 8,869 9,410 7427 6,10%
    10/10/2011 306,35 LyxorETF DJ Euro STOXX FR0007054358 7000 22,85 23,515 7 204 2,91%
    11/10/2011 87,31 LYXORETF DAX LU0252633754 DAX 5000 57,265 59,450 5191 3,82%
    13/10/2011 156,91 LYXOR ETF CAC 40 FR0007052782 CAC 5000 31,865 31,700 4 974 -0,52%
    31/10/2011 99,14 LYXORETF RUSSIA FR0010326140 RUS 3000 30,26 31,650 3 138 4,59%
    31/10/2011 31,51 LYXORCHINA INAV QS0011009287 VLASI 3000 95,21 97,910 3 085 2,84%
    31/10/2011 13,11 AMUNDIETF W NRJ FR0010791145 CWE 3000 228,79 230,840 3 027 0,90%
    08/11/2011 59,24 BGFWorld Mining A2 EUR LU0172157280 LU0172157280 3000 50,64 48,290 2 861 -4,64%
    Total postions ouvertes 52000 52 123 0,24%

  7. #7
    Senior Member Master
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    November 2005
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    Vous trouverez ici un récapitulatif du portefeuille dynamique au 01/02/2012.
    Egalement un classement des marchés suivis. En bas du tableau les éléments explicatifs.
    Les marchés sont globalement dans une meilleure orientation depuis le mois dernier.
    Nous avons ajouté plusieurs classes obligataires dans notre suivi des marchés qui ont pour vocation d'entrer dans le portefeuille quand elles bénéficieront d'un bon timing.

    Positions ouvertes au 01/02/2012
    Date Achat Nombre Libellé Code Investi Cours Achat Cours actuel Valorisation Performance
    31/08/2011 453,04 ETF Agriculture GB00B15KYH63 - AIGAP 3 000 6,622 6,002 2719 -9,36%
    01/09/2011 219,64 Lyxor ETF CRB FR0010270033 - CRB 5 000 22,765 22,605 4965 -0,70%
    02/09/2011 175,93 LYXOR ETF LATAM FR0010410266 - LTM 5 000 28,42 30,930 5442 8,83%
    15/09/2011 78,39 LYXOR ETF TURKEY FR0010326256-TUR 3 000 38,27 42,690 3346 11,55%
    16/09/2011 789,27 Lyxor S&P 500 LU0496786574 - SP5 7 000 8,869 10,163 8021 14,59%
    31/10/2011 99,14 LYXOR ETF RUSSIA FR0010326140 RUS 3 000 30,26 32,840 3256 8,53%
    31/10/2011 31,51 LYXOR CHINA INAV QS0011009287 VLASI 3 000 95,21 110,110 3469 15,65%
    31/10/2011 13,11 AMUNDI ETF W NRJ FR0010791145 CWE 3 000 228,79 243,750 3196 6,54%
    08/11/2011 59,24 BGF World Mining A2 EUR LU0172157280 LU0172157280 3 000 50,64 54,020 3200 6,67%
    03/01/2012 83,61 LYXOR ETF DAX LU0252633754 DAX 5 000 59,8 64,515 5394 7,88%
    03/01/2012 156,13 LYXOR ETF CAC 40 FR0007052782 CAC 5 000 32,025 33,5 5230 4,61%
    03/01/2012 295,73 Lyxor ETF DJ Euro Stoxx FR0007054358 7 000 23,67 24,62 7281 4,01%
    11/01/2012 314,47 LYXOR ETF INDIA INR 3000 9,54 10,555 3319 10,64%
    19/01/2012 665,96 Lyxor ETF NASDAQ 100 code UST UST 5000 7,508 7,551 5029 0,57%
    Total postions ouvertes 60 000 63 868 6,45%

    Date Achat Nombre Libellé Code Montant investi Cours Achat Cours Vendu Valorisation Performance
    30/09/2011 67,65 Lyxor ETF Japan FR0010245514 - JPN 5 000 73,91 72,984 4 937 -1,25% -63
    10/10/2011 306,35 Lyxor ETF DJ Euro STOXX FR0007054358 7000 22,85 22,095 6 769 -3,30% -231
    11/10/2011 87,31 LYXOR ETF DAX LU0252633754 DAX 5000 57,265 55,975 4 887 -2,25% -113
    13/10/2011 156,91 LYXOR ETF CAC 40 FR0007052782 CAC 5000 31,865 29,750 4 668 -6,64% -332
    03/01/2012 77,44 Lyxor Short CAC FR0010591362 SHC 5000 64,57 59,53 4 610 -7,81% -390
    03/01/2012 78,47 Amundi ETF Short Dax FR0010791178 C2D 5000 63,72 59,26 4 650 -7,00% -350
    03/01/2012 145,08 Lyxor Bear ES 50 FR0010424135 BSX 7000 48,25 44,62 6 473 -7,52% -527
    Total postions fermées -2005
    Performance Portefeuiile Postions ouvertes Positions Fermées Total portefeuille Performance 63 868 -2 005 61 863 3,11%

    Allocation Actifs Pourcentage
    France 8,19%
    Europe (Hors France) 19,85%
    USA 20,43%
    Emergents 29,49%
    Matières Premières 12,03%
    Secteur Energie 5,00%
    Secteur Ressources Naturelles 5,01%
    Total 100,00%

    Marchés Force Classement
    Date 01/02/2012
    100 Europe 41 16 (exemple : force + 46 sur 100 - classé 16ième sur l'ensemble des marchés suivis)
    101 Europe Bear -47 34
    105 Zone euro 36 23
    106 Zone euro Bear -47 36
    130 France 37 20
    131 France Bear -47 35
    140 Allemagne 55 10
    141 Allemagne Bear -64 38
    150 Italie 28 28
    160 Pays Bas 39 17
    180 Espagne 7 33
    195 Royaume Uni 50 12
    220 Russie 59 8
    230 Turquie 63 3
    320 USA S&P500 46 13
    321 USA Bear -52 37
    322 USA Nasdaq 61 5
    350 Amérique Latine 61 4
    420 Chine 70 1
    440 Inde 65 2
    450 Japon 33 24 1
    600 Monétaires 27 29
    700 Obligations Monde 28 27
    701 Obligations Euro Corporate 31 26
    702 Obligations High Yield 43 14
    703 Obligations Inflation Euro 27 30
    704 Obligations Emergents 36 21
    850 Secteur Santé 41 15
    910 Secteur Technologie 52 11
    930 Matières Premières Sans Energie 31 25
    931 Matières Premières 17 31
    932 Secteur Energie 36 22
    940 Secteur Métaux Industriels 61 6 -
    951 Or 37 19
    956 Secteur Agriculture 17 32
    980 Secteur Financier 57 9
    995 Secteur Immobilier Eurpe 39 18
    996 Secteur Immobilier Monde 59 7
    La valeur générale mesure la tendance haussière des marchés avec une note entre 0 et 100, et la tendance baissière avec une note entre 0 et -100.

    La valeur peut dans parfois dépasser 100 dans un marché fortement haussier ou - 100 dans un marché fortement baissier.
    Le classement place au premier rang le marché ayant la note la plus forte.
    La colonne évolution mesure l'évolution de la note par rapport au jour précédent.

    Valeurs dont la valeur "Général" (Vert) est supérieure à 25 peuvent être conservées a priori en portefeuille
    Valeurs dont la valeur "Général" est inférieure à 0 (rouge) ne doivent pas être en portefeuille
    Valeurs dont la valeur "Général" est entre 0 et +25 (jaune) sont en zone incertaine et doivent être analysées pour décision achat - vente - conserver.

  8. #8
    Junior Member Arrivant
    Date d'inscription
    April 2012
    Messages
    2
    oui j'ai bien vu les portefeuilles mais ma question est quand est ce qu'on peut investir dans le bourse avec cette crise sans risque de voir ces revenus en chute

  9. #9
    Junior Member Arrivant
    Date d'inscription
    April 2012
    Messages
    4
    Par principe la bourse n'est pas un placement sans risque. Il ne faut pas investir en bourse si on est contre le risque encouru. Disons que la bourse est le meilleur placement sur le long terme, tout placement confondu.

  10. #10
    Junior Member Bizuth
    Date d'inscription
    March 2012
    Messages
    16
    Bonjour
    avec plus de 7000 euros de pertes en 4 ans et quelques mois et à peine plus de 50 % de positions gagnantes, tu risques pas de remplacer le gestionnaire d'un portefeuille
    On notera toutefois que c’est ici http://www.avafx.com/fr/

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